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Title
Commodity and asset pricing models : an integration
Subject
330
Economía
Productos básicos - Precios.
Futuros.
Description
Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013
Se presenta una simple metodología para integrar modelos de commodities y de valorización de activos. Considerando la nueva evidencia sobre la financialización de los mercados de commodities, información valiosa se puede extraer de los modelos de valorización de activos y usar para mejorar substancialmente la estimación de los precios esperados que entregan los actuales modelos de precios de commodities. La metodología se puede usar con cualquier par de modelos de commodities y de valorización de activos. Se presenta una implementación de esta metodología usando el modelo de dos factores de Schwartz y Smith (2000) junto con el CAPM. Se obtuvieron precios esperados razonables sin consecuencias negativas sobre el ajuste del modelo a los precios futuros.
Creator
Kovacevic Buvinic, Ivo Andrés
Date
2014-05-18T22:39:18Z
2014-05-18T22:39:18Z
2013
Contributor
Cortázar S., Gonzalo
Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Rights
acceso abierto
Format
ix, 61 hojas
application/pdf
Language
en
Type
tesis de maestría
Identifier
10.7764/tesisUC/ING/2963
https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/2963
https://repositorio.uc.cl/handle/11534/2963