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Title
A new iterative method for pricing American option
Subject
330
Economía
Opciones (Acciones) - Estados Unidos - Modelos matemáticos.
Description
Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013
En esta tesis es propuesto un novedoso, simple, rápido y preciso método iterativo para valorizar opciones Americanas, el cual se basa en una solución directa del precio crítico. El rendimiento del método iterativo propuesto es comparado con otras aproximaciones numéricas ampliamente estudiadas en la literatura. Un análisis numérico exhaustivo de las principales metodologías se lleva a cabo. Las puebas arrojan que el método propuesto presenta un desempeño significativamente mejor. Además es estable, robusto y converge monótonamente. Del mismo modo, se muestra que la eficiencia del método se puede mejorar aún más mediante el uso de la extrapolación de Richardson. El método es muy adecuado para ser programado en forma vectorizada y paralela, de tal forma de poder sacar ventaja no solo a los procesadores multi-core sino que también a los procesadores de tarjetas gráficas.
Creator
Medina Vergara, Leonardo Alexander
Date
2013-11-11T20:47:42Z
2013-11-11T20:47:42Z
2013
Contributor
Cortázar S., Gonzalo
Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Rights
acceso abierto
Format
x, 47 hojas
application/pdf
Language
en
Type
tesis de maestría
Identifier
10.7764/tesisUC/ING/2870
https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/2870
https://repositorio.uc.cl/handle/11534/2870